ITG首次推出外汇流动性成本指数

作为最近推动交易成本基准测试的一部分，代理经纪商ITG推出了外汇现货市场的新指数。ITG外汇交易成本指数应用程序根据名义交易价值和订单执行的预计时间估算20种常见货币对的流动性成本。

“没有关于外汇市场执行成本的公开信息，”ITG分析总经理兼负责人Ian Domowitz表示。“只有外汇市场的流动性价格，除非你是交易公司的客户，在这种情况下，他们会提供他们的看法。”

ITG从12家外汇交易商和5家ECN的可操作报价中抽取其用于构建指数的市场数据，以支持100,000美元和7500万美元的交易。

新索引可从ITG的网站免费下载到移动设备。

外汇指数应用程序与ITG股票交易成本指数具有相似的外观和感觉，该指数于2014年第一季度推出。

“当股票指数表示交易规模占日均交易量的百分比并按区域和行业突破股票时，外汇指数以美元计算交易规模，并用货币对取代地区和行业，”Domowitz表示。

ITG计划在年底之前纳入远期和无本金交割远期数据以及外汇波动率和汇总外汇指数的单独指数，如前三种货币，新兴市场货币和亚太货币。

该经纪公司还计划在2015年第一季度以固定收益产品的形式扩大其交易成本指数投资组合。由于固定收益市场的流动性较低，开发相应的交易成本指数有望成为一个沉重的提升，Domowitz表示。“至少对外汇来说，它一直在交易。”